20210630前海期货金钻精选

2021年6月30日 星期三

重点关注：拜登百日新政。 

宏观新闻：

1、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月29日以利率招标方式开展了300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。今日100亿元逆回购到期，当日净投放200亿元。这也是央行连续第四日开展300亿元逆回购操作。2、据商务部，今年1-5月，我国服务贸易进出口总值19380.6亿元，同比增长3.7%；其中服务出口9117.8亿元，增长20.1%；进口10262.8亿元，下降7.5%。与2019年同期相比，服务进出口下降11.5%，两年平均下降5.9%，其中出口增长17.3%，两年平均增长8.3%；进口下降27.3%，两年平均下降14.8%。3、世界银行发布中国经济简报显示，随着经济活动继续正常化，中国的复苏范围扩大。预计今年中国经济增长将达到8.5%。报告指出，消费者和企业信心增强，劳动力市场向好，这将支持经济增长从公共投资和出口转向消费。4、据商务部监测，上周猪肉批发价格每公斤19.53元，下降7.1%，周末小幅反弹。钢材价格小幅回落，有色金属价格稳中有降，橡胶价格小幅上涨，煤炭价格有所上涨。      对于猪价反弹，中国农科院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇表示，近期猪价已经跌至阶段性低位，在猪价止跌企稳时，资本助长猪价超预期反弹，背离了猪肉供需基本面。在猪肉供给充裕的前提下，最近几天的猪价上涨不具备持续性，短期上涨后猪价将会面临回调，建议养殖户利用市场反弹时机，及时出栏。5、乘联会秘书长崔东树：1-5月在海外疫情冲击下，中国汽车出口76万台，同比增长103%，中国出口市场持续走强；芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口暴增，新能源出口欧洲2.3万台，主要是出口西欧，而且对澳大利亚等国出口表现很好。6、16:30在岸人民币兑美元收报6.4575，贬值10个基点。今日人民币中间价报6.4567，上调11个基点。市场等待美国周五非农就业数据，以推测未来美联储政策方向，在此之前人民币大概率持稳。7、日本5月失业率3%，预期2.9%，前值2.8%。日本5月零售销售同比增8.2%，预期增7.9%，前值增12%修正为增11.9%。8、欧元区6月经济景气指数录得117.9，预期为116.5，前值为114.5；6月工业景气指数录得12.7，创2000年9月以来新高，预期为12.3，前值为11.5；6月服务业景气指数录得17.9，预期为14.8，前值为11.3。

重点关注：经济复苏、夏季汽油需求旺季

交易提示：OPEC+会议在近期召开，可能会在8月份增加原油供应，需要等待OPEC+的产量政策给出油价的涨跌指引。

盘面影响：全球经济复苏与汽油夏季消费旺季带动原油终端产品需求增加。今年夏季原油需求将大于原油供应。在9月份以前，布伦特原油可能在70美元/桶以上。

重点关注：大豆到港；美豆种植；美豆种植面积。

交易提示：

（1）ANEC周二预估巴西6月大豆出口量料达到1025万吨，前一周预估为1030万吨。ANEC预估巴西6月豆粕出口量将达到2025万吨，前一周预估为2030万吨。其预估巴西6月玉米出口量将达到89,213吨，前一周预估为123,940吨。

（2）截至2021年6月29日，玉米期货主力合约对应的平值期权隐含波动率为14.46%，较上一个交易日13.84%，上升了0.62个百分点。

（3）截至2021年6月29日，豆粕期货主力合约平值期权隐含波动率为29.31%，较上一交易日35.14%，下降了5.83个百分点。

盘面影响：美豆新作不确定性较大，种植面积受市场关注。

重点关注：认沽认购比

交易提示：

今日上证50下跌1.07%,股指期货主力合约下跌0.89%,基差为-15.73,基差变化为6.81,成交量变化为0%,持仓量变化为0%。

今日沪深300下跌1.16%,股指期货主力合约下跌1.13%,基差为-26.74,基差变化为-55.5,成交量变化为-13%,持仓量变化为4%。

今日中证500下跌0.92%,股指期货主力合约下跌0.71%,基差为-20.62,基差变化为14.9,成交量变化为-11%,持仓量变化为1%。

上证50ETF期权波动率为21%,变动幅度为-1.29%。成交量认沽认购比为368.33%,变动幅度为-8.53%。