20210624前海期货金钻精选

2021年6月24日 星期四

重点关注：拜登百日新政。 

宏观新闻：

1、 财政部：1-5月份，国有企业营业总收入282164.4亿元，同比增长30.5%，两年平均增长8.9%；利润总额17939.3亿元，同比增长1.7倍，两年平均增长13.5%；5月末，国有企业资产负债率64.3%，同比下降0.2个百分点。2、 央行6月23日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。今日100亿元逆回购到期。3、 国家发改委原则同意《福州都市圈发展规划》，强调要以基础设施、产业与创新、公共服务、生态环保等领域协同为重点，建设具有重要影响力的现代化都市圈。4、国家发改委调研组到内蒙古调研光伏、风电发展和用地情况，强调相关部门要进一步认识新能源产业发展重要性，结合内蒙古丰富的风光热自然资源优势，规模化发展建设风电、光伏、多能互补等新能源发电项目。5、 国务院常务会议确定加快发展外贸新业态新模式的措施：要完善跨境电商发展支持政策，扩大跨境电商综合试验区试点范围，优化跨境电商零售进口商品清单；要积极推动海外仓发展，鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设；积极发展市场采购贸易方式，支持有条件的地方发展离岸贸易。6、国家发改委价格司与市场监管总局价监竞争局派出多个联合工作组，赴有关省市就大宗商品保供稳价问题进行调查。工作组将详细了解有关企业参与大宗商品期现货市场交易情况，认真听取中下游企业对上游供货数量和价格变化情况的反映以及打击投机炒作、保障市场供应的建议，听取有关专家、市场机构对加强期现货市场联动监管、维护市场正常秩序的意见。7、美联储博斯蒂克：美联储应避免在任何政策转向中“过早宣布胜利”；750万个工作岗位仍因疫情而失去，这是美联储需要关注的一个“基准点”；高通胀阶段将“比我们最初预期的更长”，可能是6到9个月，而不是2到3个月。

重点关注：经济复苏、夏季汽油需求旺季

交易提示：美国原油库存连续五周下降。预计OPEC+将在8月份增加产量。美国原油库存报告证实了强烈的需求看涨前景，并锚定了美国原油产量

盘面影响：全球经济复苏与汽油夏季消费旺季带动原油终端产品需求增加。今年夏季原油需求将大于原油供应。在9月份以前，布伦特原油可能在70美元/桶以上。

重点关注：大豆到港；美豆种植；美豆种植面积。

交易提示：

（1）据外电6月22日消息，截至6月19日当周，巴西6月大豆出口停滞，而进口激增，因农民囤积库存引发供应紧张担忧。根据巴西对外贸易秘书处（Secex）6月21日发布的报告，巴西在6月前三周出口756万吨大豆，而去年同期为936万吨。数据显示，同期巴西大豆进口量飙升至9.9万吨，而去年同期为5.3万吨。市场分析师表示，随着价格下跌，巴西的大豆种植者纷纷囤积库存。截至6月11日，平均国内价格为160雷亚尔/60公斤(31.9美元/60公斤)，当月下跌3雷亚尔/60公斤。此外，随着新冠疫情席卷巴西，供应链也受到不利影响。巴西新冠死亡人数已经超过50万人。消息人士称，因此，道路运输和港口业务都有所放缓。

（2）截至2021年6月23日，玉米期货主力合约对应的平值期权隐含波动率为13.34%，较上一个交易日13.61%，下降了0.27个百分点。

（3）截至2021年6月23日，豆粕期货主力合约平值期权隐含波动率为31.19%，较上一交易日31.99%，下降了0.8个百分点。

重点关注：认沽认购比

交易提示：

今日上证50上涨0.19%,股指期货主力合约上涨0.19%,基差为-33.14,基差变化为-0.24,成交量变化为-1%,持仓量变化为-6%。

今日沪深300上涨0.49%,股指期货主力合约上涨0.72%,基差为-30.79,基差变化为-72.75,成交量变化为-6%,持仓量变化为-1%。

今日中证500上涨0.74%,股指期货主力合约上涨1.15%,基差为-34.75,基差变化为26.85,成交量变化为-11%,持仓量变化为7%。

上证50ETF期权波动率为21.19%,变动幅度为-5.7%。成交量认沽认购比为273.07%,变动幅度为-16.11%。